Hvordan utvikle et lønnsomt handelssystem Lær hvordan å utvikle et lønnsomt handelssystem - Opprette Proftibale Trading Systems Jeg har vært i bransjemarkedspekulerende og markedsutvikling i 20 år. Mens Futures og Forex har alltid vært de viktigste markedene jeg handler og administrerer kontoer i, har jeg også brukt mye tid på trading aksjeopsjoner også. Min sti begynte på gulvet i Chicago Mercantile Exchange, godt før den gjennomsnittlige detaljhandelsklienten hadde tilgang til netthandel. Etter tiden på handelsgulvet forlot jeg og forfulgte en handelskarriere fra de vennlige begrensninger av hjemmet. Tidligere ble jeg konfrontert med rystende handelsdata og diagrammer i beste fall og oppgaven med å ringe inn bestillinger til en handelsbord. Det er unødvendig å si at forandring og vekst har vært eksplosiv i denne bransjen siden mine tidlige dager. Fødsel av handelssystemer Forbedringer i teknologi har vært drivkraften bak endringen og veksten. En av de mange mottakere av raskere og sterkere teknologi er systemhandel som høyhastighets datamaskiner, og hjelper nå forhandlere og institusjonelle handelsfolk å utvikle handelssystemer, knase tall og reelle og hypotetiske handelsresultater i løpet av sekunder. I verden av profesjonell pengestyring har jeg sett mange handelssystemer. Ironisk nok synes de fleste ikke å fungere, og de som gjør det, jobber de vanligvis for litt og feiler da. Å være på utdanningssiden av bransjen, så har jeg sett hundrevis av automatiserte systemer, men jeg kan bare si at jeg har sett mindre enn en håndfull, faktisk produserer en konsistent fortjeneste år etter år. Jeg får ofte e-post fra folk som har lest en artikkel jeg skrev som vil dele en automatisert handelsstrategi med meg. De sender det, så jeg vil hjelpe dem å se gjennom det og kanskje forbedre det. Traders vil sende meg testede hypotetiske ytelsesrapporter fra disse strategiene som tyder på at de har den hellige graden av handelssystemer. De fleste av disse vil vise 80 vinnende handler eller bedre og store overskudd. Mesteparten av tiden, men når de tar neste skritt og handler systemet med ekte penger, mister de og mister fort. Med eksplosive fremskritt innen teknologi og markedsinformasjon, hvorfor er systemhandel så vanskelig for de fleste som gir det en prøve? Det er en veldig enkel grunn jeg vil diskutere senere. I denne artikkelen vil jeg fokusere på grunnlaget for et lønnsomt handelssystem, tilby spesifikke verktøy og regler for et lønnsomt system, og avsløre farlige feller som fører til feil i systemhandel. Det viktigste aspektet ved å utvikle et lønnsomt handelssystem Så mye endring og vekst har oppstått på grunn av teknologi, er det en komponent i handel som ikke har endret seg en bit, og det er slik den konsekvent lønnsomme handelsmannen oppnår konsekvent lav risiko med høy belønning. Nøkkelen til en skikkelig handelsstrategi kommer alle sammen til grunnlaget for den strategien. For å få det rette grunnlaget, må du ha en solid forståelse av hvordan markeder fungerer og hvorfor prisen beveger seg som den gjør. Hvis du har en feil i tankeprosessen, kan du være sikker på at det vil føre til dårlige handelsresultater. Virkeligheten er at markedene ikke er noe annet enn rent utbud og etterspørsel på jobb, mennesker som reagerer på det pågående tilbudsbehovforholdet i et gitt marked. Dette alene bestemmer til slutt pris. Mulighet oppstår når dette enkle og enkle forholdet er ute av balanse. Når vi behandler markedene for hva de egentlig er, og ser på dem ut fra et pågående forsyningsbehovsforhold, er det ikke så vanskelig å identifisere gode handelsmuligheter. Market spekulanter som forstår dette enkle konseptet og hva denne muligheten ser ut som om på et prisdiagram, avtar vanligvis inntekten fra markedspekulatorer som ikke. Med andre ord, de som vet blir betalt av de som ikke vet. Whos på den andre siden av din handel Hvis vi vil ha et konsekvent lønnsomt handelssystem, har vi bedre sørget for at personen på den andre siden av våre bransjer gjør en feil. Vårt system hadde bedre vært ekspert på å finne en nybegynnerhandler eller var i trøbbel. Vi trenger ikke å vite den eksakte personen på den andre siden av vår handel, vi trenger bare å vite om de er en konsekvent lønnsom handelsmann eller en konsekvent mister handelsmann, og diagrammet vil gi oss det meste av denne informasjonen. La oss innse det, når det gjelder kartlegging og teknisk analyse, bruker de fleste aktive handelsmenn indikatorer. Mens mange mennesker, inkludert meg selv, ofte har slått opp indikatorene, er de faktisk et fint verktøy når de brukes riktig for automatiserte eller halvautomatiserte handelssystemer. Problemet er at folk har en tendens til å ta hvert kjøp og salgssignal som en indikator produserer, og dette er det siste du vil gjøre. De som tar hvert kjøp og selger signal en indikator tilbud er sannsynlig å miste der trading kapital raskt. Det er ikke at indikatorene gjør noe galt. De vil alltid produsere det de er programmert til. Nøkkelen for handelsmenn er å bruke dem i forbindelse med riktig trendanalyse og riktig grunnlag basert på leverings - og etterspørselsloven. En av fordelene ved å bruke tekniske indikatorer og oscilatorer på riktig måte er at de tillater deg å handle basert på et mekanisk sett med regler. Lar oss bruke et eneste bevegelige gjennomsnitt og stokastikk i vårt forsøk på å bruke indikatorer i vårt handelssystem for å finne den konsekvent miste handelsmannen å handle med. På diagrammet er et 50-års glidende gjennomsnitt og en langsom stokastisk oscillator. Til å begynne med må vi vurdere prisutviklingen i dette markedet. For denne oppgaven bruker jeg et 50-års glidende gjennomsnitt. Legg merke til at stigningen i det bevegelige gjennomsnittet er opp, noe som tyder på at vi er i en opptrinn. Når vi vet dette, vil vi bare kjøpe tilbakebetalinger i pris. Det mekaniske signalet til å kjøpe kommer når den stokastiske produserer et kjøpssignal på over solgt territorium (glidende gjennomsnittskors, sirklet over). Mens dette ble en fin lavrisiko kjøpsmulighet, legg merke til prishandlingen rett før denne kjøpsmuligheten. Under opptrenden var stokastikken svært overkjøpt og produserte selgesignaler under mye av opptrenden som ville ha ført til mange tap som du hadde solgt kort på disse tider. Dette er en felle nye handelsmenn kan falle inn i når de bruker disse verktøyene uten realitetsbaserte logiske regler. Kjøp regel: Når det bevegelige gjennomsnittet skråner oppover, ta det stokastiske glidende gjennomsnittskorset i oversolgt territorium som et kjøpssignal. Når det bevegelige gjennomsnittet skråner oppover, produserer IGNORE EVERY signalet det stokastiske glidende gjennomsnittskorset i overkjøpt territorium. Virkelighetsbasert logikk: Når prisene beveger seg høyere, ønsker vi å finne en kjøpsmulighet når ting er til salgs. Viktigst, vårt kjøpssignal fortalte oss objektivt at noen solgte etter en nedgang i pris og salg i sammenheng med en uptrend. Dette kan bare være en nybegynneres handling. En konsekvent lønnsom handelsmann vil aldri selge etter en prisnedgang og i sammenheng med en opptrend. Så, vi vil kjøpe fra denne nybegynnere selgeren. Som du kan se, er dette en todelt prosess, og det er viktig å forstå dette når du bygger ditt handelssystem. De to delene er som følger: Bryteren: Bryteren er en onoff-bryter som sier at den er ok for å kjøpe eller ok å selge, men ikke begge samtidig i dette tilfellet. For eksempel, når det bevegelige gjennomsnittet skråner oppover, er bryteren slått på som sier at den er ok å kjøpe, noe som betyr at det ikke er greit å selge. The quotTrigger: Utløseren er den faktiske handelsoppføringen. Så, hvis det bevegelige gjennomsnittet skråner oppover, er bryteren slått på som sier at det er greit å kjøpe. Dette betyr at kjøpesignalet produsert av stokastikkene krysser inn over solgt territorium (utløseren) er slått på. Hvis det bevegelige gjennomsnittet skrånende ned, ville imidlertid kjøpesignalutløseren være slått av og selgesignalutløseren ville være slått på. Kanskje ditt handelssystem ikke kommer til å inkludere indikatorer, og i stedet vil fokusere på tilbud og etterspørsel. I dette tilfellet vil du fortsatt ha en bryter og utløser. Din bryter ville være pris som kommer til tilbuds - eller etterspørselsnivået, og utløseren din ville være den faktiske oppføringen som kan være et reverseringslys på nivået, prisen når nivået eller en av mange flere utløsere. Uansett strategi, er det alltid en bryter og utløser. På dette diagrammet har vi også et 50-års glidende gjennomsnitt og en langsom stokastisk oscillator. Her forteller hellingen til det 50-årige glidende gjennomsnittet at trenden er nede. Når vi vet dette, vil vi bare selge til en nybegynnerhandler som kjøper etter et trekk høyere i pris i sammenheng med en nedtrend. Det mekaniske signalet til å selge kommer når den stokastiske produserer et salgssignal på over kjøpt territorium (bevegelige gjennomsnittskryss, sirklet over). Selg kort regel: Når det bevegelige gjennomsnittet skråner nedover, ta det stokastiske glidende gjennomsnittskorset i overkjøpt territorium som et salgssignal. Også når det bevegelige gjennomsnittet skråner nedover, gir IGNORE EVERY buy-signal det stokastiske glidende gjennomsnittskorset i oversolgt territorium. Den realitetsbaserte handelslogikken: Når prisene trender nedover, vil vi finne en kortere mulighet når prisene er høye. Videre ønsker vi å selge kort til kjøperen som gjør feilen ved å kjøpe etter et rally i pris og i sammenheng med en downtrend (en nybegynner kjøper). Er dette eller noe handelssystem perfekt. Absolutt ikke, det er ingen perfekt handelssystem, og det trenger ikke å være. Hvis det var, ville den personen ha alle verdens penger. Innpakning av enkle handelsregler og logikk rundt handelen din er imidlertid nøkkelen til å stable oddsen til din fordel. Selv Las Vegas vinner ikke hele tiden, heller ikke vil de eller trenger det. De gjør det bra over tid fordi de innser at de ikke alltid må vinne. De trenger bare å holde seg til sine regler som gir dem mulighet til å holde kanten, noe som betyr at man satser mot folk som ikke har kanten. Et hvilket som helst marked og indikator vil gjøre når du tenker på markedene riktig Her er et annet eksempel med samme 50-års glidende gjennomsnitt. I dette eksemplet har jeg bare byttet Stokastisk for Commodity Channel-indeksen, bedre kjent som CCI, og vi vil få nesten de samme signalene. Teknisk grunn til å selge kort: 1) Nedsluttende 50 ndash-periode glidende gjennomsnitt antyder dette markedet er i en downtrend. 2) En CCI Overkjøpt lesing (sirklet er på kartet). Logisk grunn til å selge kort: Selg kort til en kjøper som kjøper AFTER et rally i pris og i sammenheng med en downtrend. Den eneste typen tankegang som ville ta denne handlingen er noen som tar beslutninger om å kjøpe og selge alt basert på EMOTION, ikke enkel og riktig logikk. Dette er stamtavlen til handelsmannen vi ønsker på den andre siden av våre bransjer. Handelsstrategier som fungerer, endres ikke med tiden, markeder eller endrede markedsforhold. Helt ærlig, å tenke markedsforholdene endrer seg i det hele tatt, er en sterk illusjon som bare kan fjernes når man fokuserer på grunnlag for prisbevegelse, ren etterspørsel og etterspørsel. Systemene jeg ser arbeider er veldig enkle. Eksempelet nedenfor er et intradagskart, la oss anvende de samme grunnleggende prinsippene. Teknisk grunn til å kjøpe: 1) Opp slående 50 ndash periode glidende gjennomsnitt antyder dette markedet er i en uptrend. 2) En CCI Oversold lesing (sirklet er på kartet). Logisk grunn til kjøp: Kjøp fra en nybegynner selger som selger etter et fall i pris og i sammenheng med en uptrend. UptrendOscillator Overkjøpt: Ignorer DowntrendOscillator Oversold: Ignorer UptrendOscillator Oversold: Kjøp Signal DowntrendOscillator Overkjøpt: Selg kort Signal Turning Failure Into Succes Jeg ser det store flertallet av handelsfolk som går ned i systembanen tilbringer år formfesteindikatorer og oscillatorer og knasende tall basert på rygg testet hypotetiske handelsresultater (tall). Jeg ser svært få mennesker utvikle handelsstrategier basert på den enkle logikken om hvordan og hvorfor prisen beveger seg som det gjør i et hvilket som helst marked. Fra min realitetsbaserte markedserfaring er handel en enkel overføring av kontoer fra de som ikke forstår enkel markedslogikk i regnskapene til de som gjør det. Handelssystemer fremskynder prosessen. Som nevnt tidligere, tar de fleste handelsfolk som utvikler handelssystemer ikke denne tilnærmingen eller tenker på de enkle vilkårene jeg foreslår. Hvorfor Det er på grunn av hvordan folk flest lærer om markeder og handel. De fleste vil ikke begynne sin læringsvei som jeg gjorde ved å håndtere institusjonell ordreflyt på gulvet i en bytte. De aller fleste markedsaktører vil starte med en handelsbok eller et seminar skrevet eller levert av noen som skriver bøker og leverer seminarer, IKKE en ekte markedspesulator. Disse bøkene er fylt med konvensjonell bruk av indikatorer og diagrammønstre som bare ikke gir resultater. Hvis de gjorde det, ville forfatteren sikkert ikke selge boken til deg. Dette fører til en nybegynnerhandler som tenker at de kan ta et handelssystem kutt og legge til noen indikatorer og oscillatorer til et prisdiagram og la datamaskinen finne parametrene for hver av de indikatorene som ville ha produsert de beste resultatene i fortiden (tilbake testing). Når nybegynnersystemet handler begynner å handle med ekte penger basert på de kvalitetshypotetiske resultatene, og begynner å miste penger, tar de neste feil trinn, de begynner å justere indikatorinnstillingene og verre, men legger til flere indikatorer. Dette er en vei som fører til handelskatastrofe, men nybegynner systemhandler vet ikke engang det. De sier, hvordan kan et handelssystem med slike store, tilbakeprøvde tall ikke virke? Det virker ikke fordi systemet er basert på nummerkrepping og kurve tilpasset testresultater. Virkeligheten av hvordan markedene fungerer, ignoreres. Når du designer ditt handelssystem, må du sørge for at du tar grunnlaget tilbake til grunnleggende om hvordan og hvorfor prisen beveger seg i alle markeder. Til slutt, hvis du vil superbelaste informasjonen i denne artikkelen, legger du til tilbuds - og etterspørselsnivåer i systemet ditt. Hvis du ser på alle eksemplene ovenfor, var det alltid et tilbuds - eller etterspørselsnivå ved vendepunktet. Det må være. US Government Required Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission. Handel med finansielle instrumenter av noe slag, inkludert opsjoner, futures og verdipapirer, har store potensielle fordeler, men også stor potensiell risiko. Du må være oppmerksom på risikoen og være villig til å godta dem for å investere i opsjoner, futures og aksjemarkeder. Ikke handle med penger du ikke har råd til å tape. Denne treningswebsiden er verken en oppfordring eller et tilbud til BuySell-opsjoner, futures eller verdipapirer. Ingen representasjon er gjort at all informasjon du mottar vil eller vil trolig oppnå fortjeneste eller tap som ligner de som diskuteres på denne nettsiden. Tidligere resultater av ethvert handelssystem eller metode er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidige resultater. Bruk sunn fornuft. Dette nettstedet og alt innhold er kun til utdanning og forskning. Vennligst få råd fra en kompetent finansiell rådgiver før du investerer pengene dine i et hvilket som helst finansielt instrument. NFA og CTFC Påkrevde ansvarsfraskrivelser: Handel på valutamarkedet er en utfordrende mulighet hvor over gjennomsnittlig avkastning er tilgjengelig for utdannede og erfarne investorer som er villige til å ta over gjennomsnittlig risiko. Men før du bestemmer deg for å delta i valutahandel (FX), bør du nøye vurdere dine investeringsmål, nivå av erfaring og risikovillighet. Ikke invester penger du ikke har råd til å tape. VEDRØRENDE AVGIFTER: HVER DITT PRODUKT HAR GJORT FOR NØYAKTIGT FORTEGNELSE DETTE PRODUKTET OG DETS POTENTIELLE. Det er ingen garanti for at du vil tjene penger på bruk av teknikkene og IDene eller programvaren som leveres med denne nettsiden. EKSEMPLER PÅ DENNE SIDEN SKAL IKKE TOLKES SOM EN PROMISE ELLER GARANTI FOR RESULTAT. Copyright 2013 Trading Coach LLC, 17 Battery Place, New York, NY 10004 Kontakt: support daytradingcoach ansvarsfraskrivelse personvern policyMetaTrader 5 - Eksempler Hvordan lage en trading robot på kort tid for å gjøre en trading robot, trenger du et handelssystem Trading på finansielle markeder innebærer mange risikoer, inkludert den mest kritiske en - risikoen for å gjøre en feil handelsbeslutning. Drømmen om hver handelsmann er å finne en handelsrobot. som alltid er i god form og ikke er utsatt for menneskelige svakheter - frykt, grådighet og utålmodighet. Hver nykommer ønsker å få eller skape et klart og strengt handelssystem som kan presenteres i form av algoritmer og fullstendig kvitte seg med rutinemessige operasjoner. Er det mulig Et handelssystem er en nødvendig betingelse for å komme inn på markedet, og det skal selvsagt være lønnsomt. Når nykommere kommer til markedet, blir de vanligvis overveldet av den store mengden informasjon vanskelig å forstå. Bøker og handelsfora kan gi noe hjelp i det tilfellet. Dessverre er ikke alle forfattere vellykkede handelsmenn og ikke alle vellykkede handelsmenn skrivebøker. Mange spesielle nettressurser er opprettet bare for å tjene profitt for sine eiere, da det er mye vanskeligere å handle med egne penger enn å utstede prognoser og lære handelssystemer. Hver næringsdrivende bør selvstendig passere alle stadier av et handelssystem opprettelse. Det er et populært ordtak at det ikke betyr noe hvilket system du bruker til handel, det viktigste er at du virkelig bør handle i henhold til det systemet. Ellers blir handel på markedet en gamble med et forutsigbart resultat. Trading Robots og Forex Forex markedet antas å ha en god likviditet. Det tillater også handel 24 timer i døgnet, i motsetning til mange andre markeder. Derfor prøver mange forhandlere å lage handelsroboter spesielt for Forex markedet, da det tilbyr et stort antall handelsinstrumenter. Men skeptikere hevder at alle valutapar er sterkt korrelert med hverandre og gir svært lav volatilitet i markedet. Men deres motstandere svarer at hvert valutapar har sine egne funksjoner og lav volatilitet kompenseres av stor innflytelse. I alle fall er Forex-instrumenter attraktive for å gjøre handelsroboter og de fleste tilhengere av den automatiserte tradingen skarpere sine ferdigheter på valutapar. MetaTrader 4 og MetaTrader 5 handelsterminaler er spesialdesignet for å enkelt utvikle automatiserte handelssystemer, men samtidig er deres grensesnitt også praktisk for manuell handel. Slik begynner du å lage en handelsrobot Det er mange tilnærminger til å bygge et automatisert handelssystem. Vi vil bare beskrive noen få store. Den første tilnærmingen hviler på matte. En utvikler prøver å lage en slags likning som kan vurdere mange faktorer. Denne tilnærmingen er basert på fast tro på at prisbevegelser styres av en modell som kan bli funnet ved hjelp av tilgjengelige historiske data. I de fleste tilfeller kjenner tilhengerne av en slik tilnærming for mye matematikk, men vet ingenting om ikke interessert i markedet. Markedet er en ren abstraksjon, en type intellektuelt spill for dem. Denne tilnærmingen fører vanligvis til mange års studier og utvikling, mens et bestemt resultat i form av et fungerende, automatisert handelssystem ikke er så viktig. Den andre tilnærmingen er basert på å studere markedsloven. Det er ikke gjort noen forsøk på å forstå hvorfor prisen går opp eller ned når ulike tekniske analysetall vises på et diagram. Fordelen med denne tilnærmingen er at den ikke krever noen spesiell kunnskap om matematikk og ikke antar forutsetninger om markedets drivkraft. Det er mest klart og praktisk når man studerer handel. Det er mest populært blant handelsmenn som mottok universell anerkjennelse. Ulempen med tilnærmingen er nødvendigheten av å konstant spore alle nødvendige symboler. Før eller senere begynner en næringsdrivende å vurdere automatisering av handelsprosesser, og det mest betydelige problemet fremstår på det stadiet kompleksiteten av formalisering av handelsregler når man prøver å uttrykke dem i form av algoritmer. I noen tilfeller kan handelsmenn som prøver å bestille en handelsrobot, ikke beskrive handelsregler og finne felles grunnlag med programmerere. Den tredje tilnærmingen er basert på forsøket på å lage en svart boks basert på nevrale nettverk ved bruk av de ferdige verktøyene allment tilgjengelig i spesielle programvare og matpakker. Opprettelse av et automatisert handelssystem med elementene i den kunstige intelligensen er en spennende og utfordrende oppgave, selv for nykommere, da det ikke krever verken dyp matematisk bakgrunn eller programmeringserfaring. Alt gjøres ved hjelp av visuelle hjelpemidler. En næringsdrivende bør vite grunnleggende om tekniske indikatorer, ha evne til å forberede nødvendige prisdata og erfaring i en bestemt pakke for å jobbe med nevrale nettverk. Den største ulempen ved denne tilnærmingen er at en handelsrobot oppnådd ved hjelp av slike spesialiserte verktøy for å arbeide med nevrale nettverk, er faktisk en svart boks. Traders kjenner ikke til arbeidets prinsipper, og generelt er det umulig å forutse hvilken markedsfase som vil være mest problematisk for roboten. Programmører velger ofte den fjerde tilnærmingen de begynner å lage en handelsrobot fra begynnelsen uten å bruke tid til manuell handel. Hvorfor handle manuelt Du kan gjøre en robot tilbringe noen måneder og høste fordelene av din innsats da. Men ingen smerter, ingen gevinster. I de fleste tilfeller begynner programmører å skape all nødvendig infrastruktur ved hjelp av et kjent programmeringsspråk, i stedet for bare å få en handelsrobot til å få og behandle prisdata, visuell representasjon av diagrammer og indikatorer, tilpassede metoder for testing av strategier på historiske data og så videre. De får mye erfaring i prosessen. Men i de fleste tilfeller bringer den opplevelsen dem ikke nærmere til det endelige målet å skape et automatisert handelssystem. Og selv om en handelsrobot er opprettet, er det ingen garanti for at det vil være lønnsomt. Og hva om en programmerer ønsker å skrive et nytt handelssystem. Dyp restrukturering og nye programmeringsfeil er uunngåelige. Det er også den femte tilnærmingen å kjøpe et ferdighandlet handelssystem i form av en handelsrobot. I dette tilfellet fungerer en handelsmann som operatør eller en tuner. Denne tilnærmingen sparer mye tid (det er ikke nødvendig å lære mange nye ting) og lar handelsmenn raskt komme inn i den automatiserte handelens verden. Den største ulempen ved denne tilnærmingen stammer fra fordelene du ikke kjenner operasjonsprinsippene til din handelsrobot og dens struktur. Og selv om en selger har gitt deg en detaljert beskrivelse av det implementerte handelssystemet, vil du aldri være helt sikker på det. Imidlertid kan ingen av de nevnte tilnærmingene gi deg absolutt garanti unntatt et bankinnskudd. Men det er ikke en veldig egnet løsning for folk som er interessert i markedshandel og måter å øke sine private eiendeler på. Hva er den beste tilnærmingen til den automatiserte handel for en handler Hver av de fem beskrevne tilnærmingene har sine fordeler og tilsvarer en bestemt type handelsmann. Det er usannsynlig at du vil velge den første tilnærmingen (markedsanalyse) uten god matematisk bakgrunn. Det er like lite sannsynlig at du vil starte fra å lage handelsroboter basert på nevrale nettverk. Imidlertid er begge disse tilnærmingene veldig spennende og gir god intellektuell trening. Nedenfor diskuteres bare den andre tilnærmingen, som allerede anses å være den klassiske. Det er tilnærmingen som vanligvis velges av nye tilhengere av den automatiserte handel, da den tekniske analysen er fortsatt nøkkelkunnskapsområdet når man lærer handelsgrunnlag. En annen fordel ved den andre tilnærmingen er at etter at du har brukt litt tid til manuell handel og få følelsen av markedet, vil du allerede ha en god forståelse av tekniske analyseverktøy. Dessuten vil du kunne programmere handelsstrategier eller opprette nevrale nettverk på et høyere nivå. De første trinnene i å lage en handelsrobot For å lage et automatisert handelssystem, trenger du programmeringsferdigheter og kunnskap om alle intrikatene i handelsforespørsler. Men først kan du starte fra de ferdige ekspertrådgiverne for tradingroboter fra Free Code Base-biblioteket. Last ned en ekspertrådgiver (handelsrobot) og start den i Strategitesteren på MetaTrader 4 eller MetaTrader 5 klientterminaler. Velg et historikkintervall som viser en sterk trend og et intervall med en flat. Utfør optimalisering av en ekspertrådgivningsinngangsparametere og undersøk forskjellene sine ved disse to intervaller. Start en ekspertrådgiver med de optimale parametrene for en flat på et trendintervall og med de optimale parametrene for en trend på et flatt intervall. Undersøk forskjellene i handelsresultater, tilbudsfordelinger og andre statistiske parametere. Som et resultat vil du vite hvor mye oppførselen til ditt handelssystem kan variere når markedssituasjonen endres. Det ville være bedre å prøve flere standard trading strategier ved hjelp av denne metoden på forskjellige deler av historien og ulike symboler. En slik prøvekjøring hindrer fra å tilpasse et handelssystem for et bestemt historisk intervall og gir bedre forståelse av trend - og motstridssystemer. Det neste trinnet ville være å skape mer komplekse handelssystemer basert på kombinasjonen av allerede eksisterende enkle signaler fra MQL5 Wizard sett. Du kan teste og utvikle din handelsintuksjon ved å sortere ut dårlige signaler fra ett system ved hjelp av et filter basert på et annet system uten programmeringsmiddel. Det viktigste her er ikke å overhale. Jo flere inngangsparametere et handelssystem har, jo lettere det skal monteres. Det har vært mange diskusjoner om forskjellene mellom optimalisering og montering. Det finnes ingen allment aksepterte løsninger her. Men visualisering av testoptimiseringsresultater og din egen sunn fornuft kan hjelpe deg. Lær å identifisere de mest kritiske inngangsparametrene som påvirker handelssystemet ditt fra hele settet av inngangsdata. Ikke vær særlig oppmerksom på sekundære parametere som tar tid under optimalisering, men påvirker ikke selve logikken i systemet. Husk at et godt handelssystem alltid viser en liten fri bevegelse av sekundære parametere, men det viser ikke dramatisk volatilitet i tilfelle uoverensstemmende markedsendringer. Du kan tilbringe så mye tid på dette stadiet, som du ønsker, til du er sikker på at du kan forstå eventuelle handelsstrategier som undersøker test og optimaliseringsresultater. Kunnskapen om styrker og svakheter i standardsystemer gjør at du kan bli bedre forberedt når du lager din egen handelsrobot. Programmering av en handelsrobot Anta at du har lært å lære MQL4 eller MQL5 programmeringsspråk, og nå er du klar til å skrive din første ekspertrådgiver for MetaTrader klientterminal. Flere saker er mulige her. For det første kan du undersøke flere ferdige handelsroboter som er beskrevet i artiklene for bedre å forstå programmeringsfinesser. For det andre kan du stille spørsmål om MQL4munity eller MQL5munity. hvis du har noen uløste problemer. Erfarne samfunnsdeltakere hjelper vanligvis nybegynnere som viser oppriktig interesse for emnet. For det tredje kan du bestille imrpovement eller utvikling av en ekspertrådgiver eller en indikator i Jobservice. hvis du ikke er i stand til å skrive et nødvendig program alene. Men selv om du bestiller via freelance-tjenesten, bør du ha en ide om strategisk testing for å finne et felles språk med en utvikler. Videre gir grunnleggende kunnskap om et programmeringsspråk deg mulighet til å gjennomføre mindre korrigeringer og endringer i koden etter at arbeidet allerede er fullført. Tross alt ville det ikke være for praktisk å ringe en programmerer for å fikse hvert eneste småproblem du møter. Det ville være mye lettere og raskere å fikse det selv. Du trenger ikke å gjenoppfinne hjulet Hvordan finne din egen handelsstrategi, eller i det minste i hvilken retning bør du fokusere ditt søk. Alle handelsmenn beskytter sine egne handelssystemer, hvis de har en. Alle nykommere ønsker å skape et lønnsomt system eller få en ferdig laget. Samtidig synes enhver oppnådd løsning å være for enkel i forhold til nybegynnere ideer om et ekte handelssystem. Army menn over hele verden er utsatt for overdreven grad av hemmelighold. Det er mange vitser om det, blant annet følgende: Den militære hemmeligheten er ikke i det du studerer, - en offiser sier til militære skoleelever, - men i det faktum at du akkurat studerer det. Situasjonen med handelssystemer er like stor: de fleste handelsfolk bruker enkle og kjente handelsideer med mindre endringer, for eksempel, legger Trailing Stop eller bekreftelser fra trendindikatorer. Det er mange handelsfora med begrenset tilgang der deltakerne går med i arbeidet med å utvikle eller forbedre noen hemmelige handelssystemer. Mest interessante ting er at slike systemer ikke inneholder noe spesielt i det hele tatt. Vanligvis brukes en velkjent ide (som handel med trenden) som grunnlag. Da er det perfeksjonert med noen nye indikatorer ukjent for allmennheten. Derfor kan du enkelt ta i bruk handelsrobotkildekoder og prøve å bruke dem riktig med ulike symboler og tidsrammer. Et annet populært ord kan nevnes her: Du liker ikke katter Du vet bare ikke hvordan du lager dem Det er vanskelig å tro, men sannsynligheten for at du vil utvikle noe som er veldig nytt, er veldig lite. Det viktigste her er å lage et system ved hjelp av tilgjengelige ingredienser. Ikke tro at noen genier har tilgang til noen hemmelige systemer fra NASA-laboratorier. Det er Grays hemmelighet. Bare noen få vil gjøre det Gjennom, hvorfor bruker ingen handelsideer, hvis de er bokstavelig talt innenfor armene? Svaret ligger trolig i menneskets psykologi. De ansatte i mange banker og store investeringsfond inkluderer handelsmenn som utfører avtaler i henhold til strenge regler og innen begrensede mengder. Men av noen grunner forlater bare noen få institusjonelle handelsmenn sine selskaper og begynner å handle med egne penger. Det viser seg at du ikke bare trenger en handelsstrategi, men også jerndisiplinen til å følge den. Mange handelsfolk fant ut med beklagelse at de også har de samme psykologiske problemer som beskrevet i bøker. Etter å ha forstått at den verste fienden til handelsmenn er selv, begynner en nykommer å lage en handelsrobot for å eliminere en psykologisk byrde. Selv om jeg avviger noe fra emnet, bør jeg nevne legendariske skilpadderhandlere som vellykket handlet på flere markeder i slutten av det 20. århundre. Les Veien til skilpadden, og du vil se at det viktigste for en handelsmann er selvdisiplin og ikke noe topphement system. Akk, vil de fleste nykommere ikke kunne følge en lønnsom strategi, selv om de får det gratis. Problemet er at de fleste handelsstrategier som er perfekt utstyrt for manuell handel, knapt kan formaliseres og transkriberes til et programmeringsspråk. Strategiene som lett kan formaliseres (for eksempel de som involverer to bevegelige gjennomsnittskryss) er for enkle og krever mange forbedringer og forbedringer, slik at de kan brukes i praksis. Således blir en enkel idé komplisert gradvis av mange eksterne parametere som hindrer en handelsrobot fra falske oppføringer og feil synlig for en utvikler. Et handelsrobot optimalisering problem oppstår. Denne prosessen bør ikke bli en overoptimisering og montering for et bestemt historieintervall. For å løse dette problemet har fremoverprøving ved hjelp av de oppnådde systemparametrene blitt implementert i MetaTrader 5-terminalen. Hvis fremoverprøveresultater ikke er vesentlig forskjellig fra de som er oppnådd i optimaliseringsseksjonen, er det en sannsynlighet for at en handelsrobot vil være stabil nok en stund etter lanseringen på en handelskonto. En lengde på et intervall for parametereoptimalisering og en faktisk verdi av det en viss tid, avhenger av et bestemt handelssystem. Dermed optimaliseringen av en handelsrobot før du lanserer den på en handelskonto, minner om å slappe av en slynge - jo mer forsiktig har vi viklet og kastet et prosjektil fra slyngen, desto lengre vil det fly, og jo mer nøyaktig dets bane vil være. En grundig utviklet handelsrobot vil holde et positivt resultat på en handelskonto i lengre tid enn en handelsrobot oppnådd som et resultat av en montering. Vi kan si at gralen er en fungerende ide og korrekt justering av parametere som utføres fra tid til annen i øyeblikk av markedsforhold endrer seg. Dette kan illustreres av resultatene fra Automated Trading Championship som holdes i mange år allerede. Innleverte ekspertrådgivere fra alle deltakerne går gjennom automatiske tester på tidsintervallet fra januar til slutten av juli. Hovedkravet for å gjennomføre den automatiske testen er en fortjeneste som er opptjent i åtte måneders test. Men mindre enn en halv av handelsroboter innrømmet for Championship forbli lønnsomme etter deg måneder med autonomt arbeid. Du kan også prøve dine ferdigheter i å lage og justere din trading robot for å delta i Championship og få fremover testresultater fra Expert Advisor. Dessuten er deltakelsen gratis, og prisene er imponerende. Vi håper å se deg der Konklusjon Profesjonelle intradaghandlere tilbringer mange timer sittende på sine datamaskiner og venter på riktig øyeblikk for å utføre en avtale. Selvfølgelig kan de ikke være i god form hele tiden. De fleste handelsfolk konkluderer med at deres handlinger bryter med sine egne handelsregler. Ikke alle handelssystemer kan være helt formaliserte, men selv slike systemer kan i de fleste tilfeller vedta tilleggsverktøy, som indikatorer, analytiske systemer og falske signaler. Vi gjør ikke noen spesielle anbefalinger her om MQL4 eller MQL5 språk læring, da det er mange andre nyttige artikler om dette emnet. Formålet med denne artikkelen var å gi noen innledende ideer om hvordan du begynner å lage din handelsrobot for MetaTrader 4 og MetaTrader 5 terminaler. Vi håper at denne artikkelen vil spare tid for nykommere og vise riktig retning i den vanskelige oppgaven med å utvikle et automatisert handelssystem. Advarsel: Alle rettigheter til disse materialene er reservert av MQL5 Ltd. Kopiering eller utskrift av disse materialene helt eller delvis er forbudt. Hvordan utvikle et automatisert handelssystem eller strategi Når det gjelder å bli en vellykket investor eller yor, automatisert handelssystem utviklingsprosessen for den saks skyld, det er noen store bilde ting du må ha funnet ut. Her er noen tips som vil hjelpe deg med å komme i gang med å bli en langsiktig konsistent og lønnsom forhandler, investor eller automatisert handelssystemutvikler. Å ha en masterplan Jeg snakker ikke om en detaljert handelsplan, men en plan på hvilken strategi eller automatisert system du vil utvikle i løpet av de neste 3-6 månedene. For eksempel kan du ha et mål å utvikle to tradingstrategier i løpet av de neste 6 månedene. En strategi for opptrender og den andre for downtrends. Å tjene penger i begge markedsforhold er avgjørende for langsiktig suksess, og disse to strategiene bør du fokusere på. All din strategiutvikling bør fokusere på å nå disse to primære målene. Denne hovedplanen trenger ikke nødvendigvis å bli detaljert. Det er bare din påminnelse om å holde deg fokusert og på den rette veien. Du bør sannsynligvis vurdere din hovedplan på en ukentlig basis. For mer informasjon om hvorfor å ha en masterplan og behandle handel som en bedrift er viktig, se Brians kurs som jeg tok meg selv også som handel som din virksomhet. Trading-systemutviklingen Trinn-for-trinn-prosess Hvis du som de fleste, utvikler du dine handelsstrategier og automatiserte handelssystemer uten å følge en veldefinert prosess, og forstå trinnene og rekkefølgen ting må utføres for handelssystemmestering. Hvis dette er deg, må du fokusere og finne ut denne prosessen før du gjør noe annet. Du savner sannsynligvis handelsmuligheter, sparer tid og spinner hjulene og lurer på hvorfor du ikke ser fremgang. Jeg skal gi deg en anbefaling som virkelig kan øke effektiviteten din som en strategi eller en automatisert systemutvikler. Du må opprette en prosess for hvordan du bygger og tester din handelsstrategi. Systemutviklingsprosessen bør forklare hvordan du skal teste og hva du skal teste. Det bør beskrive rekkefølgen og strømmen av utviklingsprosessen sammen med sjekklister over hvilke typer ordrer som skal brukes til stopp, mål og utganger. Ved hjelp av et dokumentert systemutviklingsprosess vil det gi struktur og disiplin, slik at du kan få ditt handelssystem bygget, testet og tjene penger i en mye kortere periode med mindre frustrasjon. Kort sagt, det vil gjøre underverk for systemutviklingsprosessen. Trading System Mastery - av Brian McAboy er et fantastisk utgangspunkt for å bygge dine egne handelsstrategier og automatiserte handelssystemer. Jeg tok kurset hans for noen år siden for å hjelpe til med å forfine mine handelsmål, regler og automatiserte markedsføringssystemer for mine programmerere. Brian og jeg snakker nå ukentlig og er gode venner. Jeg jobber også med å forklare denne utviklingsprosessen mer detaljert. Når jeg er ferdig, vil jeg sende deg en oppdatering. Ikke bli distrahert, ha laserstrålefokus Distraksjoner og utsettelse er et stort problem for mange av oss. Vi blir distrahert fra det vi gjør veldig enkelt. Når som helst du begynner å vandre fra din oppgave med å bygge, teste og kjøre ditt første system, spør deg selv om hva du gjør, får deg nærmere målet ditt. Ikke begynn å jage hver ny handelsidee, konsept eller indikator du leser om, jeg vet det er lett å gjøre og spennende, men DONT Gjør det jeg gjør, gjør et detaljert notat med alle tankene du har på den ideen, så du vet at når du er ferdig Med ditt første system kan du gå tilbake, lese notatene dine og se nærmere på den ideen du hadde. Stol på meg, dette vil gjøre underverk til din fremgang og sinnsramme. Det er ingen bedre følelse enn å se fremgang på et handelssystem og å vite at du har 5 -10 andre gode ideer på papir for å jobbe videre. Himmelen er grensen, men fokuserer på en idestrategi om gangen. Det er ingen Få rik Quick Trading System - Ikke mange Vi vet alle at det ikke er noe konsistent, raskt, raskt trading system, men det er noen som kan gjøre deg rik innen et år hvis stjernene justeres og du er ekstremt aggressiv. Det jeg refererer til er futures-sammensatte strategier, var noen av de heldige handelsmennene velsignet med. Ja det er noen handelsmenn der ute som faktisk viste 10K eller 50K til 1, 2 eller 4,000,000 innen 12 eller 18 måneder med SP500 ved hjelp av futures, SPY. UPRO. SPXU. Men de er få og langt mellom. Denne typen handel krever 100 risikokapital, og du får mer eller mindre stor eller miste alt, selv om jeg jobber med et veldig spennende prosjekt nå om hvordan du gjør dette med svært lite ulemperrisiko ved å bruke et av mine intraday futures trading systemer. Jeg vil oppdatere på dette om noen uker når jeg har mer solide tall. Uansett, tilbake til å ikke bli rik raskt Du må forvente at reisen til økonomisk frihet til tider er smertefull, men hvis du følger dine påviste systemer, kan suksessen din være konsekvent og det er det som er viktig. Du vil gjøre feil og markedene vil ydmyke deg til tider. Det er ingen gratis lunsjer, og du vil jobbe for en sterk avkastning på investeringen. Money Management - Administrer det eller tap Når du har et solidt fungerende handelssystem, må du begynne å lære og teste den beste måten å styre stillinger på. Dette er også kjent som pengehåndtering. Å gjøre det kan virkelig utnytte systemet eller bare være forskjellen mellom det å tjene penger eller ikke. Jeg anbefaler å lese en bok eller se på videoer på pengestyring om hvordan man skalere inn og ut av stillinger som det er nøkkelen til suksess jeg tror. Ikke vent til den perfekte perfeksjonen ikke eksisterer med noe handelssystem. De finansielle markedene utvikler seg alltid, og du vil miste streker og vinnende streker. Bare vær sikker på at systemet fungerer som det skal. Test det i simuleringsmodus og begynn å handle med små mengder penger. Du er systemet vil aldri være perfekt, og det trenger ikke å være perfekt for å tjene penger. Gjør deg aldri fool yourself - Fudging the numbers er et nei nei Ikke prøv å fudge tall mens du tester ditt handelssystem. Vær ærlig i dine backtesting-rapporter, og gjennomgå alle backtested-bransjer manuelt for fullstendighet og nøyaktighet. Generell tommelfingerregel doble dine provisjonskostnader og faktor i 25 slippe. Dette kan høres gal, men du vil bli overrasket over hvor nøyaktig disse tallene vil være med resultatene i sanntid med ekte penger. Hvis ditt automatiserte handelssystem ikke legger gevinster med provisjonsavgift og en 25 glid, fortsett å forbedre dine handelsstrategier. Angi mål, rekkefølge, gjenta og ikke mindreTrading Systems Coding Trading systemer er ganske enkelt sett med regler som handelsmenn bruker til å bestemme sine oppføringer og utganger fra en stilling. Utvikling og bruk av handelssystemer kan hjelpe handelsfolk å oppnå konsekvent avkastning mens risikoen begrenses. I en ideell situasjon bør handelsmenn føle seg som roboter, gjennomføre bransjer systematisk og uten følelser. Så, kanskje du har spurt deg selv: Hva er å stoppe en robot fra å handle mitt system Svaret: Ingenting Denne opplæringen vil introdusere deg til verktøyene og teknikkene du kan bruke til å lage ditt eget automatiserte handelssystem. Hvordan opprettes automatiserte handelssystemer Automatiserte handelssystemer opprettes ved å konvertere reglene for handelssystem til kode som datamaskinen kan forstå. Datamaskinen din kjører deretter disse reglene gjennom handelsprogramvaren din, som ser etter bransjer som overholder reglene dine. Til slutt blir handelen automatisk plassert med megleren. Denne opplæringen vil fokusere på den andre og tredje delen av denne prosessen, der reglene dine blir konvertert til en kode som handelsprogramvaren din kan forstå og bruke. Hva Trading Software støtter automatiserte handelssystemer Det er mange handelsprogrammer som støtter automatiserte handelssystemer. Noen vil automatisk generere og plassere handler med megleren. Andre vil automatisk finne handler som passer dine kriterier, men krever at du legger ordrene med megleren manuelt. Videre krever fullautomatiske handelsprogrammer ofte at du bruker spesifikke meglerhus som støtter slike funksjoner, og du må kanskje også fylle ut et tilleggsautorisasjonsskjema. Fordeler og ulemper Automatiserte handelssystemer har flere fordeler, men de har også sine ulemper. Tross alt, hvis noen hadde et handelssystem som automatisk tjente penger hele tiden, ville han eller hun bokstavelig talt eie en pengeproduserende maskin. Fordeler: Et automatisert system tar følelser og travle arbeid utenom handel, noe som gjør at du kan fokusere på å forbedre Din strategi og pengestyringsregler. 13 Når et lønnsomt system er utviklet, krever det ikke noe arbeid til deg før det bryter, eller markedsforholdene krever en endring. Ulemper: Hvis systemet ikke er riktig kodet og testet, kan store tap forekomme veldig raskt. 13 Noen ganger er det umulig å sette visse regler i kode, noe som gjør det vanskelig å utvikle et automatisert handelssystem. I denne opplæringen lærer du hvordan du planlegger og utformer et automatisert handelssystem, hvordan du oversetter dette designet til kode som datamaskinen vil forstå, hvordan du skal teste planen din for å sikre optimal ytelse og til slutt hvordan du bruker systemet. Systemhandlere deler sin tid mellom handel, utvikling, backtesting, optimalisering og forward testing, for å skape levedyktige og høy sannsynlighet handelssystemer. Automatisert forex trading programvare skanner markedet for gunstige handler basert på dine innspill. Finn ut mer om dette verdifulle forexverktøyet. Et handelssystem kan spare tid og ta emot følelsen ut av handel, men ved å vedta en tar dyktighet og ressurser - lære mer her. De fleste meglere vil gi deg handelsregistre, men det er også viktig å holde styr på deg selv. Programvare har gjort dagshandelen rask og automatisk - enda mer grunn til å være så omhyggelig som mulig når du velger den rette for dine behov. Ofte stilte spørsmål. Begrepet økonomisk vollgrav, mønstret og popularisert av Warren Buffett, refererer til en forretningsevne til å opprettholde konkurransemessige fordeler. Lær forskjellene mellom generelle partnerskap og partnerskap med begrenset ansvar, hver type har unike egenskaper, fordeler. Oppdag historien til SampP 500, hvilke sofistikerte markedsaktører anser å være den beste indeksen å forstå. Finn ut hvilke land som har de mest restriktive importtariffer på internasjonale produkter, basert på data samlet av. Ofte stilte spørsmål. Begrepet økonomisk vollgrav, mønstret og popularisert av Warren Buffett, refererer til en forretningsevne til å opprettholde konkurransemessige fordeler. Lær forskjellene mellom generelle partnerskap og partnerskap med begrenset ansvar, hver type har unike egenskaper, fordeler. Oppdag historien til SampP 500, hvilke sofistikerte markedsaktører anser å være den beste indeksen å forstå. Finn ut hvilke land som har de mest restriktive importtariffer på internasjonale produkter, basert på data samlet av.
No comments:
Post a Comment